PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYHTX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYHTX с BRCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FYHTX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYHTX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		16.29%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, FYHTX показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 27.94%.

FYHTX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.22%
С начала года
16.29%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Commodity Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с PCLPXFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с FFGCXFYHTX с HGER
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX

Сравнение комиссий FYHTX и BRCAX

FYHTX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FYHTX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYHTX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYHTXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.58

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.11

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

4.74

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

15.98

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYHTX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYHTX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа BRCAX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYHTX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYHTXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.58

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.16

+0.31

Корреляция

Корреляция между FYHTX и BRCAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYHTX и BRCAX

Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BRCAX в 10.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.52%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FYHTX и BRCAX

Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYHTXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-60.98%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.22%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-20.66%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.12%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-28.81%

+16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.74%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FYHTX и BRCAX

Текущая волатильность для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) составляет 5.38%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что FYHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYHTXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.20%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

14.88%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.16%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.64%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

14.27%

+0.25%