Сравнение FYC с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
FYC и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYC и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYC и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.90% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | 21.64% | 32.34% | 0.29% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FYC показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
FYC
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 12.69%
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и FSMD
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
FYC vs. FSMD — Ранг доходности на риск
FYC
FSMD
Сравнение FYC c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYC | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.79 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.26 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.33 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 5.61 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.79 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FYC и FSMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и FSMD
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и FSMD
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -40.67% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -12.63% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -22.16% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -5.65% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -6.12% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.01% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и FSMD
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.73% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 11.32% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 20.07% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 18.43% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.54% | +2.97% |