PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с FAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с FAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, FXU returned 18.60% vs 56.66% for FAI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.65%/yr for FAI.

Доходность

Сравнение доходности FXU и FAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 27.58%.

FXU

1 день
1.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.60%
3 года*
19.02%
5 лет*
12.94%
10 лет*
9.43%

FAI

1 день
-4.82%
1 месяц
1.99%
С начала года
27.58%
6 месяцев
26.62%
1 год
56.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и FAI

2026 (YTD)20252024
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		9.49%21.86%-3.82%
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		27.58%33.37%2.28%

Correlation

The correlation between FXU and FAI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.02

The correlation between FXU and FAI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с FAI:
FAI с PBJFAI с AIBDFAI с AISFAI с TDIVFAI с ROBTFAI с TDVFAI с SMH

Доходность на риск

FXU vs. FAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c FAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.08

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.56

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.02

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

9.38

-3.76

FXU vs. FAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FAI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и FAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и FAI

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и FAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-27.82%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-18.84%

+10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-9.38%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-5.37%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

6.06%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и FAI

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.69%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

14.67%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

22.72%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

27.43%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

31.12%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

31.12%

-12.77%

Сравнение комиссий FXU и FAI

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и FAI

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.14%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and FAI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAI has higher volatility (14.67%) compared to FXU (4.69%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs FAI's -27.82%.

On 1-year performance, FAI leads with 56.66% vs 18.60% for FXU. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 56.66% return vs 18.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

FXU has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for FAI.

FXU is categorized as Utilities Equities, while FAI is Technology Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.65% for FAI.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и FAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор