PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. FXP is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, FXP returned -16.52%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности FXP и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%38.50%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between FXP and QTAP is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QLDQTAP с QQQM

Доходность на риск

FXP vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
4.62

-4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
8.50

-8.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.23

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

15.20

-15.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

80.04

-80.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

4.62

-4.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.73

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.75

-1.19

Просадки

Сравнение просадок FXP и QTAP

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-29.44%

-70.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-1.69%

-25.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-13.03%

-69.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-29.44%

-58.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-0.10%

-99.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-5.04%

-89.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

0.32%

+17.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и QTAP

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

1.33%

+13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

3.97%

+24.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

5.56%

+33.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

18.89%

+44.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

18.77%

+36.14%

Сравнение комиссий FXP и QTAP

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и QTAP

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and QTAP have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -16.52% for FXP. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор