PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и NVDG


2026 (YTD)20252024
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%1.07%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий FXP и NVDG

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.


Доходность на риск

FXP vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.13

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.89

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.25

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

5.38

-5.64

FXP vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.13

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.08

-0.52

Корреляция

Корреляция между FXP и NVDG составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и NVDG

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности NVDG в 14.16%


TTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXP и NVDG

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и NVDG.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-66.19%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-42.72%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-35.41%

-64.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-24.03%

-70.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

17.91%

+24.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и NVDG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

20.81%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

50.85%

-21.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

81.32%

-33.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

92.39%

-29.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

92.39%

-37.44%