Сравнение FXP с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
FXP и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FXP и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | 1.07% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и NVDG
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
FXP vs. NVDG — Ранг доходности на риск
FXP
NVDG
Сравнение FXP c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.13 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.89 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.25 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 5.38 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.13 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.08 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между FXP и NVDG составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и NVDG
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и NVDG
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -66.19% | -33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -42.72% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -35.41% | -64.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -24.03% | -70.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 17.91% | +24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и NVDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 20.81% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 50.85% | -21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 81.32% | -33.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 92.39% | -29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 92.39% | -37.44% |