Сравнение FXP с NBCE
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. FXP is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, FXP returned 9.66% vs 44.67% for NBCE. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.
Доходность
Сравнение доходности FXP и NBCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXP показывает доходность 17.49%, а NBCE немного ниже – 17.10%.
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
NBCE
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и NBCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 13.14% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 17.10% | 39.08% | 3.35% | -2.22% |
Correlation
The correlation between FXP and NBCE is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г. | -0.65 |
The correlation between FXP and NBCE shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. NBCE — Ранг доходности на риск
FXP
NBCE
Сравнение FXP c NBCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | NBCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.18 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 12.89 | -12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и NBCE
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и NBCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -28.42% | -71.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -14.11% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -14.11% | -85.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.17% | -8.93% | -85.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 3.47% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и NBCE
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 11.35% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 18.56% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 22.70% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 24.89% | +38.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 24.89% | +29.87% |
Сравнение комиссий FXP и NBCE
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NBCE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и NBCE
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности NBCE в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 1.13% | 1.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and NBCE have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.71%) compared to NBCE (11.35%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs NBCE's -28.42%.
On 1-year performance, NBCE leads with 44.67% vs 9.66% for FXP. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 44.67% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.13% for NBCE.
They also come from different issuers: ProShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.74% for NBCE.
NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и NBCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор