Сравнение FXP с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
FXP и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -23.35% против 3.68% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и KORU
FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
FXP vs. KORU — Ранг доходности на риск
FXP
KORU
Сравнение FXP c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 6.40 | -6.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 3.79 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 11.58 | -11.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 41.52 | -41.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 6.40 | -6.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.06 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.05 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.02 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FXP и KORU составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и KORU
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и KORU
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -95.79% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -61.39% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -93.54% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -95.79% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -53.60% | -46.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -58.03% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 17.13% | +25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 59.12% | -45.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 93.35% | -64.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 106.33% | -58.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 78.49% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 76.33% | -21.38% |