PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, FXP returned -6.43% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности FXP и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и DLLL

2026 (YTD)2025
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-30.76%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between FXP and DLLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

FXP vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
6.65

-6.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
4.81

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.60

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

15.02

-15.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

31.34

-31.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

6.65

-6.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

3.16

-3.60

Просадки

Сравнение просадок FXP и DLLL

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-68.58%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-57.19%

+29.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-18.86%

-81.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-25.91%

-68.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

27.36%

-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 15.06%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

69.39%

-54.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

102.08%

-73.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

129.28%

-89.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

130.55%

-67.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

130.55%

-75.64%

Сравнение комиссий FXP и DLLL

FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и DLLL

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FXP and DLLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to FXP (15.06%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -6.43% for FXP. On fees, FXP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for DLLL.

FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор