PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXNAX с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXNAX с WWJD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) and WWJD (Inspire International ESG ETF) are both funds - FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXNAX returned -0.02%/yr vs 6.50%/yr for WWJD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FXNAX charges 0.03%/yr vs 0.80%/yr for WWJD.

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у WWJD с доходностью 7.51%.

FXNAX

1 день
0.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.66%
3 года*
4.05%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.48%

WWJD

1 день
0.23%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.23%
1 год
17.15%
3 года*
14.56%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXNAX и WWJD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.50%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%0.06%
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.51%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.19%

Correlation

The correlation between FXNAX and WWJD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.11

Over the past year, FXNAX and WWJD have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI

Доходность на риск

FXNAX vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXNAX c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXNAXWWJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.21

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.70

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

6.05

-1.08

FXNAX vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWJD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и WWJD

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и WWJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNAXWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-35.76%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-10.77%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-14.97%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-29.51%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.61%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-6.95%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.85%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и WWJD

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.41%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNAXWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.39%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

12.17%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

14.21%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

16.74%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

20.10%

-15.09%

Сравнение комиссий FXNAX и WWJD

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и WWJD

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности WWJD в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.70%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.20%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXNAX and WWJD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (5.39%) compared to FXNAX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FXNAX dropped -19.51% vs WWJD's -35.76%.

FXNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXNAX и WWJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор