Сравнение FXNAX с FCSSX
FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) and FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while FCSSX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FXNAX returned 1.38%/yr vs 6.22%/yr for FCSSX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FXNAX charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for FCSSX.
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и FCSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXNAX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FCSSX с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям FCSSX по среднегодовой доходности: 1.38% против 6.22% соответственно.
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 1.38%
FCSSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 12.36%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам FXNAX и FCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.14% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 16.73% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | 18.11% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
Correlation
The correlation between FXNAX and FCSSX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | -0.08 |
The correlation between FXNAX and FCSSX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXNAX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск
FXNAX
FCSSX
Сравнение FXNAX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXNAX | FCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.07 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 6.81 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и FCSSX
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FCSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXNAX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -66.04% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.43% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -12.43% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -24.07% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.51% | -33.37% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -12.66% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -36.04% | +32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.77% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и FCSSX
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.09%, в то время как у Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXNAX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.05% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 11.75% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 14.30% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 15.95% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 14.29% | -9.28% |
Сравнение комиссий FXNAX и FCSSX
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и FCSSX
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FCSSX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.31% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 128.24% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.75% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FXNAX and FCSSX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCSSX has higher volatility (4.05%) compared to FXNAX (1.09%). In terms of maximum drawdown, FXNAX dropped -19.51% vs FCSSX's -66.04%.
FCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXNAX и FCSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор