PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXNAX с BKAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXNAX с BKAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG).

FXNAX управляется Fidelity. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и BKAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXNAX и BKAG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%2.16%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.16%7.23%1.17%5.67%-13.29%-1.46%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BKAG с доходностью 0.16%.

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%

BKAG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Bond Index Fund

BNY Mellon Core Bond ETF

Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX
Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHDBKAG с VTEB

Сравнение комиссий FXNAX и BKAG

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

FXNAX vs. BKAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXNAX c BKAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNAXBKAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.93

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.74

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

4.87

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXNAX vs. BKAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKAG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и BKAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNAXBKAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.01

+0.44

Корреляция

Корреляция между FXNAX и BKAG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и BKAG

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BKAG в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.27%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и BKAG

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и BKAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNAXBKAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-18.53%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.51%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-18.00%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.45%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-7.26%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и BKAG

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.55%, в то время как у BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNAXBKAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.72%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.71%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

4.37%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

5.99%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

5.59%

-0.60%