PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXN с TPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с TPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. FXN is passively managed, while TPZ is actively managed. Over the past 10 years, FXN returned 5.85%/yr vs 8.62%/yr for TPZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXN charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for TPZ.

Доходность

Сравнение доходности FXN и TPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у TPZ с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям TPZ по среднегодовой доходности: 5.85% против 8.62% соответственно.

FXN

1 день
0.43%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
24.59%
С начала года
28.98%
1 год
41.26%
3 года*
12.41%
5 лет*
18.52%
10 лет*
5.85%

TPZ

1 день
0.03%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
7.44%
С начала года
10.28%
1 год
13.35%
3 года*
25.21%
5 лет*
18.00%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и TPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		28.98%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		10.28%5.67%53.88%20.72%2.44%29.31%-27.84%15.61%-16.12%-0.30%

Correlation

The correlation between FXN and TPZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2009 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FXN and TPZ has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с VCLNFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с TPZ:
TPZ с FENYTPZ с BKGITPZ с CRAKTPZ с GXPETPZ с IYETPZ с PWRZTPZ с TBLU

Доходность на риск

FXN vs. TPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TPZ
Ранг доходности на риск TPZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c TPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXNTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.97

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.43

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.13

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

4.70

+3.08

FXN vs. TPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа TPZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и TPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXN и TPZ

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки TPZ в -78.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и TPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-78.17%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-6.29%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-17.78%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-17.78%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-77.04%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-2.59%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-11.88%

-25.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.84%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и TPZ

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.91%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

10.78%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

13.76%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

17.69%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.82%

27.70%

+7.12%

Сравнение комиссий FXN и TPZ

FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TPZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и TPZ

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности TPZ в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.70%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		3.69%3.99%5.88%8.99%9.52%4.77%8.80%8.84%9.41%7.28%6.88%9.68%

Часто задаваемые вопросы

FXN and TPZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (5.44%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs TPZ's -78.17%.

On 10-year performance, TPZ leads with 8.62% vs 5.85% for FXN. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPZ has performed better with a 8.62% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.

TPZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.70% for FXN.

They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.85% for TPZ.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и TPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор