PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с TNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXN с TNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Tortoise Energy Fund (TNGY).

FXN и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FXN и TNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXN и TNGY

2026 (YTD)2025
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		32.74%4.45%
TNGY
Tortoise Energy Fund		14.20%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.

FXN

1 день
-3.03%
1 месяц
6.12%
С начала года
32.74%
6 месяцев
33.46%
1 год
34.22%
3 года*
14.60%
5 лет*
18.59%
10 лет*
7.16%

TNGY

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Tortoise Energy Fund

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLCFXN с VCLN
Часто сравнивают с TNGY:
TNGY с MGNRTNGY с IONTNGY с FENYTNGY с MLPITNGY с SETMTNGY с LITPTNGY с PSCE

Сравнение комиссий FXN и TNGY

FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.

TNGY
Tortoise Energy Fund
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXN vs. TNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TNGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c TNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNTNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. TNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNTNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.49

-1.43

Корреляция

Корреляция между FXN и TNGY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и TNGY

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности TNGY в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.80%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
TNGY
Tortoise Energy Fund		3.44%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXN и TNGY

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и TNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNTNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-5.30%

-82.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.76%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.28%

-1.58%

-36.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и TNGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNTNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

14.17%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

14.17%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

14.17%

+20.92%