PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXN с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с RDVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXN returned 6.15%/yr vs 16.30%/yr for RDVY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FXN charges 0.64%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности FXN и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 29.35%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 6.15% против 16.30% соответственно.

FXN

1 день
-3.07%
1 месяц
4.96%
6 месяцев
12.24%
С начала года
29.35%
1 год
39.73%
3 года*
9.39%
5 лет*
18.15%
10 лет*
6.15%
Всё время*
1.93%

RDVY

1 день
0.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
16.51%
С начала года
20.51%
1 год
32.50%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.20%
10 лет*
16.30%
Всё время*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund
$7.75M$9.24M$36.65M

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF
$91.69M$83.15M$85.66M

Сравнение доходности по годам FXN и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		29.35%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		20.51%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between FXN and RDVY is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.39

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.56

The correlation between FXN and RDVY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXN и RDVY

Секторы
FXN
RDVY

Энергетика

90.0%
2.8%

Технологии

5.0%
19.4%

Финансовые услуги

2.5%
38.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

12.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

FXN
90.0%
RDVY
2.8%

Технологии

FXN
5.0%
RDVY
19.4%

Финансовые услуги

FXN
2.5%
RDVY
38.9%

Сырьевые материалы

FXN

-

RDVY

-

Коммуникационные услуги

FXN

-

RDVY
4.2%

Потребительский циклический сектор

FXN

-

RDVY
11.1%

Потребительский защитный сектор

FXN

-

RDVY
2.8%

Здравоохранение

FXN

-

RDVY
5.6%

Промышленность

FXN

-

RDVY
12.5%

Недвижимость

FXN

-

RDVY

-

Коммунальные услуги

FXN

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с VCLNFXN с FENYFXN с XLCFXN с XEG.TOFXN с SOXX
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

FXN vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FXN c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXNRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.23

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.16

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.61

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

15.16

-7.77

FXN vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXN и RDVY

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-40.60%

-46.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-9.04%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-19.11%

-12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-25.32%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-40.60%

-40.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

0.00%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.72%

-4.94%

-32.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.15%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и RDVY

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.75%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

11.38%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

14.62%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

18.94%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.81%

21.03%

+13.78%

Сравнение комиссий FXN и RDVY

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и RDVY

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности RDVY в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.70%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.81%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FXN and RDVY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (6.90%) compared to RDVY (3.75%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.30% vs 6.15% for FXN. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.30% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

FXN has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.81% for RDVY.

FXN is categorized as Energy Equities, while RDVY is Dividend. FXN tracks StrataQuant Energy Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор