Сравнение FXN с PBOG
FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FXN charges 0.64%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности FXN и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXN показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
FXN
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 36.03%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 6.52%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXN и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 36.03% | 1.41% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between FXN and PBOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXN vs. PBOG — Ранг доходности на риск
FXN
PBOG
Сравнение FXN c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXN | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXN | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 3.31 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок FXN и PBOG
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXN | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -11.45% | -75.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -6.81% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.99% | -3.10% | -34.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXN | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 23.67% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 23.67% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.00% | 23.67% | +11.33% |
Сравнение комиссий FXN и PBOG
FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и PBOG
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.76% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FXN and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
FXN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.13% for PBOG.
FXN is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. FXN tracks StrataQuant Energy Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для FXN и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор