PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с XMD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с XMD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO).

FXM.TO и XMD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и XMD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и XMD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		8.97%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		7.32%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у XMD.TO с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции FXM.TO превзошли акции XMD.TO по среднегодовой доходности: 14.20% против 12.14% соответственно.

FXM.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
8.97%
6 месяцев
20.63%
1 год
50.77%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.20%

XMD.TO

1 день
4.07%
1 месяц
-8.77%
С начала года
7.32%
6 месяцев
15.79%
1 год
51.11%
3 года*
24.72%
5 лет*
15.89%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и XMD.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XMD.TO в 0.60%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. XMD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c XMD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOXMD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

2.45

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

2.93

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.48

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

3.42

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.67

14.24

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. XMD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа XMD.TO равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и XMD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOXMD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.45

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.54

+0.26

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и XMD.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и XMD.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности XMD.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.87%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и XMD.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки XMD.TO в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и XMD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOXMD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-53.42%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.12%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-18.16%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-43.40%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-8.84%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.21%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.63%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и XMD.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 4.37%, в то время как у iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOXMD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

8.82%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

16.94%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

20.98%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.38%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.82%

+0.23%