PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

FXM.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		8.97%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%14.06%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.

FXM.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
8.97%
6 месяцев
20.63%
1 год
50.77%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.20%

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TOFXM.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и XDIV.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

2.82

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

3.37

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.62

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

2.78

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.67

14.46

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDIV.TO равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.82

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.06

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и XDIV.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-41.30%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.53%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-17.60%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

0.00%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.32%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.02%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и XDIV.TO

CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.71%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

5.79%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

10.03%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

10.43%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.10%

+0.95%