PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с XCS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

FXM.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и XCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		8.97%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.18%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%13.10%17.62%-19.51%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции FXM.TO превзошли акции XCS.TO по среднегодовой доходности: 14.20% против 10.37% соответственно.

FXM.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
8.97%
6 месяцев
20.63%
1 год
50.77%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.20%

XCS.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-9.03%
С начала года
11.18%
6 месяцев
17.78%
1 год
58.25%
3 года*
23.53%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XEQT.TOFXM.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий FXM.TO и XCS.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XCS.TO в 0.60%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

2.41

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

2.84

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.44

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

4.03

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.67

14.05

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа XCS.TO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.41

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.56

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.21

+0.59

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и XCS.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и XCS.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-61.18%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.58%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-34.63%

+18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-50.44%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-9.66%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-17.08%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.18%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и XCS.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 4.37%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

8.78%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

19.82%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

24.32%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

20.42%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

20.49%

-3.44%