CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CI Morningstar Canada Value Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) показал доход в 8.97% с начала года и 50.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXM.TO составила 14.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 15 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FXM.TO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

CI Morningstar Canada Value Index ETF: годовая альфа составляет 5.72%, бета — 0.54, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 16.02.2012.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (64.20%) было выше, чем в снижении (44.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.26 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.26 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FXM.TO составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FXM.TO имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность CI Morningstar Canada Value Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.74 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CI Morningstar Canada Value Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CI Morningstar Canada Value Index ETF показал максимальную просадку в 46.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка CI Morningstar Canada Value Index ETF составляет 4.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.