PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с XCV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).

FXM.TO и XCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и XCV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		8.97%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.06%32.17%21.26%9.47%1.87%32.71%-2.56%18.02%-11.15%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у XCV.TO с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции FXM.TO превзошли акции XCV.TO по среднегодовой доходности: 14.20% против 12.78% соответственно.

FXM.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
8.97%
6 месяцев
20.63%
1 год
50.77%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.20%

XCV.TO

1 день
1.34%
1 месяц
0.26%
С начала года
8.06%
6 месяцев
13.36%
1 год
37.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TOFXM.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQ

Сравнение комиссий FXM.TO и XCV.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XCV.TO в 0.55%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOXCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

3.27

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

4.00

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.73

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

3.86

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.67

22.08

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCV.TO равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.29

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и XCV.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и XCV.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности XCV.TO в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и XCV.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и XCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-52.49%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.71%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-18.08%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-41.18%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.35%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.73%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.70%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и XCV.TO

CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.54%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.21%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

11.58%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

12.88%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.55%

+1.50%