PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с TLV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

FXM.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и TLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		8.97%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у TLV.TO с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции FXM.TO превзошли акции TLV.TO по среднегодовой доходности: 14.20% против 8.39% соответственно.

FXM.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
8.97%
6 месяцев
20.63%
1 год
50.77%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.20%

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и TLV.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TLV.TO в 0.33%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

2.61

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

3.46

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

3.62

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.67

19.44

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа TLV.TO равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.61

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.13

+0.93

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и TLV.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и TLV.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности TLV.TO в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и TLV.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-81.40%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-6.57%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-19.36%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-37.68%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-36.54%

+32.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-64.71%

+59.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.22%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и TLV.TO

CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.26%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

5.72%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

9.05%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

9.89%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

12.67%

+4.38%