PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXLCX с RESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXLCX с RESGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.

Доходность

Сравнение доходности FXLCX и RESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXLCX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 27.91%.

FXLCX

1 день
0.51%
1 месяц
3.59%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RESGX

1 день
0.54%
1 месяц
6.08%
С начала года
27.91%
6 месяцев
28.27%
1 год
42.89%
3 года*
20.51%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXLCX и RESGX

2026 (YTD)2025
FXLCX
Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund		10.01%7.64%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		27.91%6.83%

Correlation

The correlation between FXLCX and RESGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Часто сравнивают с FXLCX:
FXLCX с IGIAXFXLCX с AUEIXFXLCX с FXAIXFXLCX с ORDNXFXLCX с BKTSXFXLCX с FCNTXFXLCX с FSPSX
Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTTMXRESGX с GTCSXRESGX с GEQIXRESGX с GTCEXRESGX с GTLLX

Доходность на риск

FXLCX vs. RESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXLCX
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXLCX c RESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXLCX vs. RESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLCXRESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.72

+1.05

Просадки

Сравнение просадок FXLCX и RESGX

Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и RESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLCXRESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.23%

-37.80%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-5.00%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXLCX и RESGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLCXRESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

14.40%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

17.26%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

18.70%

-6.17%

Сравнение комиссий FXLCX и RESGX

FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXLCX и RESGX

Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RESGX в 6.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FXLCX
Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund		0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.51%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FXLCX and RESGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXLCX и RESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор