Сравнение FXLCX с AUEIX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и AUEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 6.86%.
FXLCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUEIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам FXLCX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 10.01% | 7.64% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 6.86% | 0.31% |
Correlation
The correlation between FXLCX and AUEIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
FXLCX
AUEIX
Сравнение FXLCX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXLCX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.86 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и AUEIX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и AUEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -30.82% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.16% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -3.42% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и AUEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 7.94% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.99% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 15.19% | -2.66% |
Сравнение комиссий FXLCX и AUEIX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AUEIX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и AUEIX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности AUEIX в 21.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 21.24% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXLCX and AUEIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и AUEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор