Сравнение FXLCX с IGIAX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FXLCX charges 0.00%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и IGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 26.54%.
FXLCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGIAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 26.54%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 43.31%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам FXLCX и IGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 10.01% | 7.64% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.54% | 6.06% |
Correlation
The correlation between FXLCX and IGIAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск
FXLCX
IGIAX
Сравнение FXLCX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXLCX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.51 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и IGIAX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и IGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -79.15% | +69.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -33.34% | +31.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и IGIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 15.12% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 18.10% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 18.09% | -5.56% |
Сравнение комиссий FXLCX и IGIAX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и IGIAX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IGIAX в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.86% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
FXLCX and IGIAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и IGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор