Сравнение FXLCX с SCHY
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both funds - FXLCX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Focused Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и SCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 9.41%.
FXLCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHY
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXLCX и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 8.70% | 7.64% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 9.41% | 11.69% |
Correlation
The correlation between FXLCX and SCHY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. SCHY — Ранг доходности на риск
FXLCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHY
Сравнение FXLCX c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXLCX | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и SCHY
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и SCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -24.04% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.85% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -4.96% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и SCHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 12.20% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 13.30% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 13.23% | -0.19% |
Сравнение комиссий FXLCX и SCHY
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и SCHY
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SCHY в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.44% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
FXLCX and SCHY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и SCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор