Сравнение FXL с TSXU
FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXL charges 0.61%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности FXL и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность 23.68%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 113.86%.
FXL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 20.78%
TSXU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 19.91%
- С начала года
- 113.86%
- 6 месяцев
- 113.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXL и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 23.68% | 0.17% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.86% | 37.96% |
Correlation
The correlation between FXL and TSXU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXL vs. TSXU — Ранг доходности на риск
FXL
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXL c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXL | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXL и TSXU
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXL | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -35.62% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -13.54% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -10.68% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXL | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 89.41% | -65.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 89.41% | -63.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 89.41% | -63.99% |
Сравнение комиссий FXL и TSXU
FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и TSXU
FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.64% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXL and TSXU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for FXL.
FXL is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. FXL tracks StrataQuant Technology Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для FXL и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор