Сравнение FXL с TRUT
FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. FXL is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXL charges 0.61%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности FXL и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
FXL
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 17.50%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 48.07%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 21.15%
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXL и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 31.98% | 8.02% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between FXL and TRUT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXL vs. TRUT — Ранг доходности на риск
FXL
TRUT
Сравнение FXL c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.39 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок FXL и TRUT
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXL | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -18.55% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.46% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -5.17% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXL | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 21.53% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 21.53% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 21.53% | +3.75% |
Сравнение комиссий FXL и TRUT
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и TRUT
FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXL and TRUT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for FXL.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для FXL и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор