Сравнение FXL с TRUT
FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. FXL is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXL charges 0.61%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности FXL и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 15.16%.
FXL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 20.78%
TRUT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXL и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 23.68% | 7.80% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.16% | 9.76% |
Correlation
The correlation between FXL and TRUT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXL vs. TRUT — Ранг доходности на риск
FXL
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXL c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXL | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXL и TRUT
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXL | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -18.55% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -9.44% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -5.29% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXL | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 23.17% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 23.17% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 23.17% | +2.25% |
Сравнение комиссий FXL и TRUT
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и TRUT
FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXL and TRUT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.
TRUT has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for FXL.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для FXL и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор