PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

FXL и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXL и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-3.76%13.29%16.13%40.50%-30.44%1.99%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с XLKFXL с QQQMFXL с FTECFXL с IYWFXL с VOO
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с CBT

Сравнение комиссий FXL и TINY

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

FXL vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.90

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.55

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.02

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

13.50

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.90

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между FXL и TINY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и TINY

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TINY в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXL и TINY

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

FXLTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-43.79%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-16.75%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-10.15%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-16.68%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.99%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и TINY

Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 8.21%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXLTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

13.37%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

25.02%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

35.65%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

32.08%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

32.08%

-6.95%