PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с TCHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index, while TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. FXL is passively managed, while TCHP is actively managed. Over the past 5 years, FXL returned 13.36%/yr vs 11.79%/yr for TCHP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.

Доходность

Сравнение доходности FXL и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью 4.59%.

FXL

1 день
-0.55%
1 месяц
14.54%
С начала года
31.25%
6 месяцев
29.04%
1 год
46.18%
3 года*
26.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
21.04%

TCHP

1 день
0.58%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.47%
1 год
20.27%
3 года*
24.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и TCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.25%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%22.37%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		4.59%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%

Correlation

The correlation between FXL and TCHP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.85

The correlation between FXL and TCHP shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXL и TCHP

Секторы
FXL
TCHP

Технологии

88.1%
47.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
15.7%

Промышленность

4.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
16.2%

Финансовые услуги

0.6%
8.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

FXL
88.1%
TCHP
47.9%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
TCHP
15.7%

Промышленность

FXL
4.5%
TCHP
3.6%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
TCHP
16.2%

Финансовые услуги

FXL
0.6%
TCHP
8.0%

Сырьевые материалы

FXL

-

TCHP
0.8%

Потребительский защитный сектор

FXL

-

TCHP
0.8%

Энергетика

FXL

-

TCHP

-

Здравоохранение

FXL

-

TCHP
6.6%

Недвижимость

FXL

-

TCHP

-

Коммунальные услуги

FXL

-

TCHP
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX

Доходность на риск

FXL vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLTCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.26

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.78

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

1.16

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

3.88

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа TCHP равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.26

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FXL и TCHP

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и TCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-42.34%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-17.50%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-22.92%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-42.34%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.64%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-11.46%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

5.23%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и TCHP

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

3.86%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

12.21%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

16.12%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

23.43%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

23.17%

+2.11%

Сравнение комиссий FXL и TCHP

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TCHP в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и TCHP

Ни FXL, ни TCHP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXL and TCHP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (7.60%) compared to TCHP (3.86%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs TCHP's -42.34%.

On 5-year performance, FXL leads with 13.36% vs 11.79% for TCHP. On fees, TCHP is cheaper at 0.57% per year. On volatility, TCHP has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXL has performed better with a 13.36% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHP is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

FXL and TCHP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FXL is categorized as Technology Equities, while TCHP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.57% for TCHP.

FXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и TCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор