Сравнение FXL с TCHP

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -10.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TCHP в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCHP равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FXL и TCHP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и TCHP.

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.