PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с RSPT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both Technology Equities funds - FXL tracks the StrataQuant Technology Index while RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXL returned 20.76%/yr vs 21.84%/yr for RSPT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности FXL и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 25.90%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 38.00%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 20.76% против 21.84% соответственно.

FXL

1 день
1.27%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.90%
6 месяцев
24.57%
1 год
41.44%
3 года*
23.41%
5 лет*
11.96%
10 лет*
20.76%

RSPT

1 день
1.46%
1 месяц
6.83%
С начала года
38.00%
6 месяцев
36.68%
1 год
63.04%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.73%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		25.90%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		38.00%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between FXL and RSPT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.92

The correlation between FXL and RSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и RSPT

Секторы
FXL
RSPT

Технологии

88.5%
97.4%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Промышленность

3.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

1.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
88.5%
RSPT
97.4%

Коммуникационные услуги

FXL
4.8%
RSPT

-

Промышленность

FXL
3.8%
RSPT
1.1%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
RSPT

-

Финансовые услуги

FXL
1.0%
RSPT
0.0%

Сырьевые материалы

FXL

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

RSPT

-

Энергетика

FXL

-

RSPT
1.5%

Здравоохранение

FXL

-

RSPT

-

Недвижимость

FXL

-

RSPT

-

Коммунальные услуги

FXL

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT

Доходность на риск

FXL vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXLRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.61

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.17

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.28

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

18.68

-9.35

FXL vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXL и RSPT

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-58.91%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-11.47%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-26.62%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-32.49%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-33.67%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.02%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-8.90%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.24%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и RSPT

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеют волатильность 11.12% и 11.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

11.32%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

19.35%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

23.22%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

24.38%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

23.92%

+1.49%

Сравнение комиссий FXL и RSPT

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и RSPT

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FXL and RSPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPT has higher volatility (11.32%) compared to FXL (11.12%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.84% vs 20.76% for FXL. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXL has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.84% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

RSPT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for FXL.

FXL tracks StrataQuant Technology Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор