PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с GINN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - FXL tracks the StrataQuant Technology Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXL returned 11.18%/yr vs 5.32%/yr for GINN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности FXL и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.77%.

FXL

1 день
-0.17%
1 месяц
2.94%
С начала года
23.68%
6 месяцев
21.04%
1 год
34.37%
3 года*
23.68%
5 лет*
11.18%
10 лет*
20.78%

GINN

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.26%
3 года*
18.20%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		23.68%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%12.16%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.77%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between FXL and GINN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between FXL and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и GINN

Секторы
FXL
GINN

Технологии

88.5%
32.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.7%

Промышленность

3.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.7%

Финансовые услуги

1.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

20.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

FXL
88.5%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

FXL
4.8%
GINN
10.7%

Промышленность

FXL
3.8%
GINN
4.7%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
GINN
12.7%

Финансовые услуги

FXL
1.0%
GINN
12.4%

Сырьевые материалы

FXL

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

FXL

-

GINN
1.8%

Энергетика

FXL

-

GINN
1.7%

Здравоохранение

FXL

-

GINN
20.6%

Недвижимость

FXL

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

FXL

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

FXL vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXLGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.06

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.53

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.31

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

4.60

+3.44

FXL vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXL и GINN

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-41.25%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.18%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-22.25%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-41.25%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.13%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-13.27%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.76%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и GINN

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

5.76%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

12.88%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

16.55%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

21.43%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

21.06%

+4.36%

Сравнение комиссий FXL и GINN

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и GINN

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXL and GINN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (11.69%) compared to GINN (5.76%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, FXL leads with 11.18% vs 5.32% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXL has performed better with a 11.18% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for FXL.

FXL tracks StrataQuant Technology Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.50% for GINN.

FXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор