PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с GGTL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. FXL is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, FXL returned 23.68%/yr vs 21.22%/yr for GGTL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности FXL и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXL показывает доходность 23.68%, а GGTL немного ниже – 23.09%.

FXL

1 день
-0.17%
1 месяц
2.94%
С начала года
23.68%
6 месяцев
21.04%
1 год
34.37%
3 года*
23.68%
5 лет*
11.18%
10 лет*
20.78%

GGTL

1 день
-0.60%
1 месяц
1.96%
С начала года
23.09%
6 месяцев
22.96%
1 год
38.66%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		23.68%13.29%16.13%40.50%-29.35%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.09%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between FXL and GGTL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.82

The correlation between FXL and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и GGTL

Секторы
FXL
GGTL

Технологии

88.5%
55.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.9%

Промышленность

3.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.9%

Финансовые услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
88.5%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

FXL
4.8%
GGTL
2.9%

Промышленность

FXL
3.8%
GGTL
0.1%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
GGTL
0.9%

Финансовые услуги

FXL
1.0%
GGTL

-

Сырьевые материалы

FXL

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

GGTL

-

Энергетика

FXL

-

GGTL

-

Здравоохранение

FXL

-

GGTL

-

Недвижимость

FXL

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

FXL

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

FXL vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXLGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.00

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.64

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.22

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

14.29

-6.25

FXL vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXL и GGTL

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-23.65%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-9.20%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-21.46%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.21%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-7.40%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.71%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и GGTL

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

10.92%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

16.85%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

19.44%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

18.19%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

18.19%

+7.23%

Сравнение комиссий FXL и GGTL

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и GGTL

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.85%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXL and GGTL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (11.69%) compared to GGTL (10.92%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, FXL leads with 23.68% vs 21.22% for GGTL. On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FXL has performed better with a 23.68% return vs 21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for FXL.

They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор