PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - FXL tracks the StrataQuant Technology Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, FXL returned 46.18% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности FXL и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

FXL

1 день
-0.55%
1 месяц
14.54%
С начала года
31.25%
6 месяцев
29.04%
1 год
46.18%
3 года*
26.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
21.04%

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и CRTC

2026 (YTD)202520242023
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.25%13.29%16.13%10.72%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between FXL and CRTC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FXL and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и CRTC

Секторы
FXL
CRTC

Технологии

88.1%
33.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
16.0%

Промышленность

4.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.3%

Финансовые услуги

0.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

FXL
88.1%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
CRTC
16.0%

Промышленность

FXL
4.5%
CRTC
14.1%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
CRTC
6.3%

Финансовые услуги

FXL
0.6%
CRTC
0.2%

Сырьевые материалы

FXL

-

CRTC
2.6%

Потребительский защитный сектор

FXL

-

CRTC
0.0%

Энергетика

FXL

-

CRTC
7.1%

Здравоохранение

FXL

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

FXL

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

FXL

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

FXL vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.91

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.61

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.70

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

10.11

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.91

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.38

-0.82

Просадки

Сравнение просадок FXL и CRTC

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-19.07%

-42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-9.05%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.61%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-2.13%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.41%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и CRTC

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

3.23%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

9.65%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

12.77%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

15.72%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

15.72%

+9.56%

Сравнение комиссий FXL и CRTC

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и CRTC

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FXL and CRTC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (7.60%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, FXL leads with 46.18% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXL has performed better with a 46.18% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for FXL.

FXL tracks StrataQuant Technology Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.35% for CRTC.

FXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор