PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIEX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXIEX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности FXIEX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXIEX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		-0.41%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FXIEX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции FXIEX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.27% соответственно.

FXIEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.78%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с NVHIXFXIEX с FEHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий FXIEX и PTTRX

FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Доходность на риск

FXIEX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIEX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIEXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.97

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.69

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

4.99

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIEX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIEX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIEX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIEXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.15

-0.58

Корреляция

Корреляция между FXIEX и PTTRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIEX и PTTRX

Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.03%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок FXIEX и PTTRX

Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIEXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-19.28%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-3.67%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-19.28%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.25%

-19.28%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.78%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-2.19%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.24%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIEX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIEXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.05%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

3.00%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

5.15%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

6.20%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

5.19%

-1.12%