PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с MMKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с MMKT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. FXI is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, FXI returned -7.33% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FXI charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.

Доходность

Сравнение доходности FXI и MMKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.64%.

FXI

1 день
-1.79%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-13.61%
6 месяцев
-14.15%
1 год
-7.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
-4.39%
10 лет*
2.55%

MMKT

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и MMKT

2026 (YTD)20252024
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-13.61%28.95%1.63%
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		1.64%4.13%1.22%

Correlation

The correlation between FXI and MMKT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Texas Capital Government Money Market ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с MMKT:
MMKT с SGOVMMKT с BOXXMMKT с VUSXXMMKT с CSHIMMKT с SBNDMMKT с PMMFMMKT с SGVT

Доходность на риск

FXI vs. MMKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 55
Ранг коэф-та Мартина
MMKT
Ранг доходности на риск MMKT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMKT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMKT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMKT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMKT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMKT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c MMKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIMMKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
16.75

-17.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
62.70

-63.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

15.48

-14.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

152.14

-152.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

912.59

-913.49

FXI vs. MMKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MMKT равного 16.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и MMKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и MMKT

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и MMKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIMMKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-0.04%

-72.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.91%

-0.02%

-19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.97%

0.00%

-31.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-0.00%

-31.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

0.00%

+8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и MMKT

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIMMKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

0.05%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

0.13%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

0.23%

+19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

0.23%

+31.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

0.23%

+27.37%

Сравнение комиссий FXI и MMKT

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и MMKT

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности MMKT в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.07%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		3.71%3.98%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and MMKT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (6.02%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs MMKT's -0.04%.

On 1-year performance, MMKT leads with 3.78% vs -7.33% for FXI. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.78% return vs -7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.07% for FXI.

FXI is categorized as China Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.20% for MMKT.

MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и MMKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор