PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с NVII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. FXG is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, FXG returned -2.29% vs 62.33% for NVII. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FXG charges 0.63%/yr vs 0.99%/yr for NVII.

Доходность

Сравнение доходности FXG и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%

NVII

1 день
-3.35%
1 месяц
6.25%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.61%
1 год
62.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и NVII

2026 (YTD)2025
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.09%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		15.50%48.28%

Correlation

The correlation between FXG and NVII is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC

Доходность на риск

FXG vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.83

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.35

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.39

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

8.64

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.83

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.04

-1.56

Просадки

Сравнение просадок FXG и NVII

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и NVII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-18.47%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-18.47%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-8.54%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.50%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

7.24%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и NVII

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.20%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

12.22%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

25.24%

-16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

34.40%

-21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

34.54%

-21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

34.54%

-19.62%

Сравнение комиссий FXG и NVII

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и NVII

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности NVII в 51.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		51.55%29.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXG and NVII have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (12.22%) compared to FXG (3.20%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -2.29% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 2.90% for FXG.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.99% for NVII.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор