Сравнение FXG с NVDG
FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. FXG is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, FXG returned 5.09% vs 14.63% for NVDG. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. FXG charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности FXG и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXG показывает доходность 7.69%, а NVDG немного ниже – 7.36%.
FXG
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.64%
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXG и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 7.69% | -2.66% | -5.18% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 32.45% | -0.52% |
Correlation
The correlation between FXG and NVDG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXG vs. NVDG — Ранг доходности на риск
FXG
NVDG
Сравнение FXG c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXG | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXG и NVDG
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -66.19% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -42.72% | +29.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -26.28% | +20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -23.33% | +17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 21.01% | -14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и NVDG
Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 5.82%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 22.21% | -16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 54.70% | -44.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 70.83% | -57.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 89.97% | -76.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 89.97% | -74.98% |
Сравнение комиссий FXG и NVDG
FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и NVDG
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NVDG в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.36% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXG and NVDG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (22.21%) compared to FXG (5.82%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 14.63% vs 5.09% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 14.63% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for NVDG.
NVDG has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 2.36% for FXG.
FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.75% for NVDG.
FXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXG и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор