PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXG с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXG и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXG показывает доходность 7.69%, а NVDG немного ниже – 7.36%.


FXG

1 день
2.27%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
1.81%
С начала года
7.69%
1 год
5.09%
3 года*
2.84%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.64%

NVDG

1 день
-4.74%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
7.61%
С начала года
7.36%
1 год
14.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и NVDG


2026 (YTD)20252024
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
7.69%-2.66%-5.18%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
7.36%32.45%-0.52%

Correlation

The correlation between FXG and NVDG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

FXG vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1414
Ранг коэф-та Мартина

NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXGNVDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.34

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

0.70

+0.13

FXG vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа NVDG равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и NVDG

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и NVDG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXGNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-66.19%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-42.72%

+29.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-26.28%

+20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-23.33%

+17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

21.01%

-14.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и NVDG

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 5.82%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXGNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

22.21%

-16.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

54.70%

-44.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

70.83%

-57.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

89.97%

-76.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

89.97%

-74.98%

Сравнение комиссий FXG и NVDG

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NVDG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и NVDG

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NVDG в 11.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
2.36%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
11.00%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXG and NVDG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDG has higher volatility (22.21%) compared to FXG (5.82%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs NVDG's -66.19%.

On 1-year performance, NVDG leads with 14.63% vs 5.09% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 14.63% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for NVDG.

NVDG has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 2.36% for FXG.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.75% for NVDG.

FXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и NVDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор