PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с NVDG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. FXG is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, FXG returned -0.88% vs 51.22% for NVDG. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. FXG charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.

Доходность

Сравнение доходности FXG и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью 1.66%.

FXG

1 день
2.07%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.89%
1 год
-0.88%
3 года*
2.22%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.68%

NVDG

1 день
-8.30%
1 месяц
-15.70%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-1.47%
1 год
51.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и NVDG

2026 (YTD)20252024
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.89%-2.66%-5.18%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		1.66%32.45%-0.52%

Correlation

The correlation between FXG and NVDG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII

Доходность на риск

FXG vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGNVDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.73

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.39

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.20

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

2.62

-2.77

FXG vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и NVDG

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и NVDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-66.19%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-42.72%

+29.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-30.20%

+20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-23.05%

+17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

19.59%

-13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и NVDG

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 5.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 26.07%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

26.07%

-20.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

52.86%

-42.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

70.20%

-56.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

90.59%

-77.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

90.59%

-75.62%

Сравнение комиссий FXG и NVDG

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NVDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и NVDG

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности NVDG в 11.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.82%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		11.62%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXG and NVDG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDG has higher volatility (26.07%) compared to FXG (5.33%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs NVDG's -66.19%.

On 1-year performance, NVDG leads with 51.22% vs -0.88% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 51.22% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for NVDG.

NVDG has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 2.82% for FXG.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.75% for NVDG.

NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и NVDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор