Сравнение FXF с PPA
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 0.94%/yr vs 17.74%/yr for PPA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности FXF и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 0.94% против 17.74% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 0.94%
PPA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 17.74%
Сравнение доходности по годам FXF и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.83% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 9.32% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Correlation
The correlation between FXF and PPA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.02 |
Over the past year, FXF and PPA have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. PPA — Ранг доходности на риск
FXF
PPA
Сравнение FXF c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.90 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.24 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и PPA
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -57.37% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -13.71% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -15.24% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -18.37% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -43.92% | +28.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.68% | -7.74% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -9.18% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.95% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и PPA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.96%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 8.30% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 16.96% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 20.14% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 18.70% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 20.73% | -13.16% |
Сравнение комиссий FXF и PPA
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и PPA
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.37% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and PPA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPA has higher volatility (8.30%) compared to FXF (1.96%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs PPA's -57.37%.
On 10-year performance, PPA leads with 17.74% vs 0.94% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.74% return vs 0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
PPA has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while PPA is Aerospace & Defense. FXF tracks Swiss Franc, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.58% for PPA.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор