Сравнение FXF с FXC
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) are both Currency funds from Invesco - FXF tracks the Swiss Franc while FXC tracks the Canadian Dollar. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.25%/yr vs -0.20%/yr for FXC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXF и FXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 1.25% против -0.20% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 1.25%
FXC
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам FXF и FXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.20% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.15% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
Correlation
The correlation between FXF and FXC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г. | 0.36 |
Over the past year, FXF and FXC have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. FXC — Ранг доходности на риск
FXF
FXC
Сравнение FXF c FXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXF | FXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.28 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -0.52 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXF | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.23 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.29 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.05 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FXF и FXC
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и FXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -35.39% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -3.78% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -7.34% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -13.53% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -15.46% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -28.86% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -19.92% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.98% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и FXC
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.77% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 3.28% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 4.50% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 6.37% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 6.66% | +0.91% |
Сравнение комиссий FXF и FXC
И FXF, и FXC имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и FXC
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.26% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and FXC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (1.69%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs FXC's -35.39%.
On 10-year performance, FXF leads with 1.25% vs -0.20% for FXC. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.25% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF and FXC have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXC has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for FXF.
FXF tracks Swiss Franc, while FXC tracks Canadian Dollar.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и FXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор