Сравнение FXF с FXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC).
FXF и FXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXF и FXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXF и FXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.45% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 1.02% против -0.15% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.02%
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXF и FXC
И FXF, и FXC имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
FXF vs. FXC — Ранг доходности на риск
FXF
FXC
Сравнение FXF c FXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXF | FXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.61 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.99 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.01 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 2.08 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXF | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.61 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.18 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.05 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FXF и FXC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и FXC
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FXF и FXC
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и FXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXF | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -35.39% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -3.78% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -13.86% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -15.46% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -28.86% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -19.85% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.84% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и FXC
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXF | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.30% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 3.31% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 5.45% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 6.43% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 6.76% | +0.84% |