PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXF с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXF и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.


FXF

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-0.35%
3 года*
3.15%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.98%

FFUT

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и FFUT


Correlation

The correlation between FXF and FFUT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Fidelity Managed Futures ETF

Доходность на риск

FXF vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 88
Ранг коэф-та Мартина

FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXFFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

4.35

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

14.55

-14.70

FXF vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FFUT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и FFUT

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и FFUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXFFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-4.33%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-4.33%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-4.33%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-0.96%

-19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.29%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и FFUT

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXFFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.93%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

8.97%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

11.22%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

11.02%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

11.02%

-3.45%

Сравнение комиссий FXF и FFUT

FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и FFUT

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.


ПозицияTTM202520242023
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.92%2.09%0.00%0.00%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы


FXF and FFUT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFUT has higher volatility (2.93%) compared to FXF (1.97%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs FFUT's -4.33%.

On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -0.35% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for FXF.

FXF is categorized as Currency, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.80% for FFUT.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор