Сравнение FXF с FFUT
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. FXF is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, FXF returned -0.35% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FXF charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности FXF и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
FXF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.98%
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXF и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.44% | 3.02% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between FXF and FFUT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. FFUT — Ранг доходности на риск
FXF
FFUT
Сравнение FXF c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.35 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 14.55 | -14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и FFUT
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -4.33% | -31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -4.33% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -4.33% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -0.96% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.29% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и FFUT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.93% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 8.97% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 11.22% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 11.02% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 11.02% | -3.45% |
Сравнение комиссий FXF и FFUT
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и FFUT
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and FFUT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (2.93%) compared to FXF (1.97%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -0.35% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор