Сравнение FXF с ACLO
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. FXF is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, FXF returned -1.61% vs 5.26% for ACLO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FXF charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности FXF и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.75%.
FXF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.10%
ACLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXF и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.40% | 14.04% | -2.18% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.75% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between FXF and ACLO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. ACLO — Ранг доходности на риск
FXF
ACLO
Сравнение FXF c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 3.47 | -2.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 19.70 | -19.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 166.48 | -167.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и ACLO
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -1.01% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -0.27% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | 0.00% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -0.04% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.03% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и ACLO
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.15% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 0.56% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 0.72% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 1.05% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 1.05% | +6.52% |
Сравнение комиссий FXF и ACLO
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и ACLO
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and ACLO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (2.02%) compared to ACLO (0.15%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.26% vs -1.61% for FXF. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.26% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.34 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор