PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с ACLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. FXF is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, FXF returned 3.46% vs 5.31% for ACLO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FXF charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности FXF и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.21%.

FXF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.46%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.25%

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и ACLO

2026 (YTD)20252024
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.20%14.04%-2.70%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.21%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between FXF and ACLO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с JBBB

Доходность на риск

FXF vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
7.29

-6.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
14.85

-14.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

3.41

-2.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

19.90

-19.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

164.37

-162.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFACLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

7.29

-6.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

5.10

-4.93

Просадки

Сравнение просадок FXF и ACLO

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-1.01%

-34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-0.27%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

0.00%

-18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-0.05%

-20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.03%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и ACLO

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.14%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

0.57%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

0.73%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

1.08%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

1.08%

+6.49%

Сравнение комиссий FXF и ACLO

FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и ACLO

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM202520242023
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.91%4.87%0.59%0.00%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FXF and ACLO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.69%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.31% vs 3.46% for FXF. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.31% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.

ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for FXF.

FXF is categorized as Currency, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор