Сравнение FXED с QVOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY).
FXED и QVOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и QVOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и QVOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.60% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -2.31% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 4.39% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 4.39%.
FXED
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
QVOY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и QVOY
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии QVOY в 1.30%.
Доходность на риск
FXED vs. QVOY — Ранг доходности на риск
FXED
QVOY
Сравнение FXED c QVOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | QVOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.48 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.96 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.75 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 9.60 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.48 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FXED и QVOY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и QVOY
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности QVOY в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.24% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.91% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и QVOY
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и QVOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -17.05% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -9.69% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.95% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.77% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.78% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и QVOY
Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.64%, в то время как у Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 6.16% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 13.84% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 17.85% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 15.04% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 15.04% | -6.41% |