PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXED с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXED с EAOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. FXED is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 5 years, FXED returned 2.33%/yr vs 4.28%/yr for EAOM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXED charges 2.33%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности FXED и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXED показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью 5.08%.

FXED

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

EAOM

1 день
-0.45%
1 месяц
2.36%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.66%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXED и EAOM

2026 (YTD)20252024202320222021
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-0.68%5.77%5.18%15.09%-14.68%9.75%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.08%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%

Correlation

The correlation between FXED and EAOM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.56

The correlation between FXED and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXED и EAOM

Секторы
FXED
EAOM

Финансовые услуги

61.2%
16.6%

Недвижимость

38.8%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

11.0%

Технологии

-

30.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

FXED
61.2%
EAOM
16.6%

Недвижимость

FXED
38.8%
EAOM
2.3%

Сырьевые материалы

FXED

-

EAOM
2.8%

Коммуникационные услуги

FXED

-

EAOM
8.3%

Потребительский циклический сектор

FXED

-

EAOM
9.5%

Потребительский защитный сектор

FXED

-

EAOM
4.4%

Энергетика

FXED

-

EAOM
3.8%

Здравоохранение

FXED

-

EAOM
8.6%

Промышленность

FXED

-

EAOM
11.0%

Технологии

FXED

-

EAOM
30.2%

Коммунальные услуги

FXED

-

EAOM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Enhanced Fixed Income ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с BNDFXED с HYGFXED с LQDFXED с SCHDFXED с DIVYFXED с EAOR
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

FXED vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXED c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEDEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.29

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.31

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.85

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

12.53

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXED vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXED на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EAOM равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXED и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEDEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.29

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FXED и EAOM

Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEDEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-20.73%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-5.17%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

-7.63%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-20.73%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.45%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.97%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.17%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FXED и EAOM

Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.12%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEDEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.31%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

5.24%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

6.44%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

8.07%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

7.91%

+0.68%

Сравнение комиссий FXED и EAOM

FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXED и EAOM

Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.16%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXED and EAOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOM has higher volatility (2.31%) compared to FXED (2.12%). In terms of maximum drawdown, FXED dropped -19.70% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, EAOM leads with 4.28% vs 2.33% for FXED. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FXED has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOM has performed better with a 4.28% return vs 2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.

FXED has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 2.78% for EAOM.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and iShares. Their fees differ too: 2.33% for FXED and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXED и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор