Сравнение FXED с EAOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).
FXED и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и EAOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.49% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.68% | 9.75% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -14.92% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.44%.
FXED
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и EAOK
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Доходность на риск
FXED vs. EAOK — Ранг доходности на риск
FXED
EAOK
Сравнение FXED c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.42 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.07 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.13 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 8.42 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.42 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FXED и EAOK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и EAOK
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности EAOK в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.23% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% | 0.00% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.24% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и EAOK
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и EAOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -19.91% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -4.49% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -19.91% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.83% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -5.15% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.14% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и EAOK
Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.63%, в то время как у iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.85% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 4.02% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 6.51% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 6.99% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 6.83% | +1.80% |