PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXED с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXED с CTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FXED charges 2.33%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности FXED и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXED показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.

FXED

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXED и CTAP

2026 (YTD)2025
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-0.68%0.54%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%

Correlation

The correlation between FXED and CTAP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов FXED и CTAP

Секторы
FXED
CTAP

Финансовые услуги

61.2%
49.3%

Недвижимость

38.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXED
61.2%
CTAP
49.3%

Недвижимость

FXED
38.8%
CTAP

-

Сырьевые материалы

FXED

-

CTAP

-

Коммуникационные услуги

FXED

-

CTAP

-

Потребительский циклический сектор

FXED

-

CTAP

-

Потребительский защитный сектор

FXED

-

CTAP

-

Энергетика

FXED

-

CTAP

-

Здравоохранение

FXED

-

CTAP

-

Промышленность

FXED

-

CTAP

-

Технологии

FXED

-

CTAP

-

Коммунальные услуги

FXED

-

CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Enhanced Fixed Income ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с BNDFXED с HYGFXED с LQDFXED с SCHDFXED с DIVYFXED с EAOR
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

FXED vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXED c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEDCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXED vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEDCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.50

-2.12

Просадки

Сравнение просадок FXED и CTAP

Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEDCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-9.02%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-4.47%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.18%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXED и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEDCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

23.94%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

23.94%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

23.94%

-15.35%

Сравнение комиссий FXED и CTAP

FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXED и CTAP

Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.16%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%

Часто задаваемые вопросы

FXED and CTAP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.

FXED has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Simplify. Their fees differ too: 2.33% for FXED and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXED и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор