Сравнение FXE с WIP
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Trust) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the WM/Reuters Euro Closing Spot Rate, while WIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.39%/yr vs 1.33%/yr for WIP. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FXE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for WIP.
Доходность
Сравнение доходности FXE и WIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям WIP по среднегодовой доходности: 0.39% против 1.33% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 0.14%
WIP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 1.33%
- Всё время*
- 1.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.48M | $6.68M | $15.79M | |
| $1.37M | $2.32M | $4.30M |
Сравнение доходности по годам FXE и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Trust | -1.22% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 4.22% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -15.54% | -4.15% | 8.37% | 8.62% | -5.97% | 12.73% |
Correlation
The correlation between FXE and WIP is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.62 |
The correlation between FXE and WIP shifts across timeframes, from 0.56 (10 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. WIP — Ранг доходности на риск
FXE
WIP
Сравнение FXE c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Trust (FXE) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.75 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 5.37 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и WIP
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и WIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -29.60% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -5.16% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -11.16% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -28.66% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -28.84% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -3.95% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -8.55% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.67% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и WIP
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Trust (FXE) составляет 1.26%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.12% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 7.03% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 8.57% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 11.46% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 10.14% | -2.89% |
Сравнение комиссий FXE и WIP
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WIP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и WIP
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности WIP в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 6.05% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and WIP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIP has higher volatility (2.12%) compared to FXE (1.26%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs WIP's -29.60%.
On 10-year performance, WIP leads with 1.33% vs 0.39% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WIP has performed better with a 1.33% return vs 0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.
WIP has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 0.75% for FXE.
FXE is categorized as Currency, while WIP is Inflation-Protected Bonds. FXE tracks WM/Reuters Euro Closing Spot Rate, while WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.50% for WIP.
WIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и WIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор