PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с RXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с RXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).

FXD и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и RXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям RXI по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.21% соответственно.

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRT
Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT

Сравнение комиссий FXD и RXI

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RXI в 0.46%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

FXD vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDRXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.33

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.65

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.49

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

1.73

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа RXI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между FXD и RXI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и RXI

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RXI в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FXD и RXI

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и RXI.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-60.36%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-15.17%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-35.78%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-35.78%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-12.03%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-10.56%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.31%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и RXI

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеют волатильность 6.67% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.83%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

11.83%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

20.82%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

20.79%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

20.04%

+3.53%