PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXD с ISHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds from First Trust - FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index while ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXD returned 3.74%/yr vs 0.64%/yr for ISHP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXD charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.

Доходность

Сравнение доходности FXD и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -15.71%.

FXD

1 день
2.32%
1 месяц
5.73%
С начала года
2.38%
6 месяцев
0.70%
1 год
12.03%
3 года*
10.63%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.74%

ISHP

1 день
0.90%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-15.87%
1 год
-15.09%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXD и ISHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		2.38%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-15.71%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%

Correlation

The correlation between FXD and ISHP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.65

The correlation between FXD and ISHP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXD и ISHP

Секторы
FXD
ISHP

Потребительский циклический сектор

69.7%
41.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
1.5%

Промышленность

9.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
24.8%

Технологии

2.5%
10.3%

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FXD
69.7%
ISHP
41.1%

Потребительский защитный сектор

FXD
9.2%
ISHP
1.5%

Промышленность

FXD
9.2%
ISHP
13.3%

Коммуникационные услуги

FXD
6.7%
ISHP
24.8%

Технологии

FXD
2.5%
ISHP
10.3%

Энергетика

FXD
0.8%
ISHP

-

Сырьевые материалы

FXD

-

ISHP

-

Финансовые услуги

FXD

-

ISHP
1.6%

Здравоохранение

FXD

-

ISHP
2.5%

Недвижимость

FXD

-

ISHP
4.9%

Коммунальные услуги

FXD

-

ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с KGRNISHP с QQQISHP с FLCHISHP с SPUU

Доходность на риск

FXD vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXDISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.87

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-1.12

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.87

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.61

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

-1.21

+3.36

FXD vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXD и ISHP

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и ISHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXDISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-47.57%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-24.75%

+10.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-24.75%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-47.57%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-22.57%

+19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-12.70%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

12.48%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и ISHP

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеют волатильность 5.98% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXDISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.81%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

14.14%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

17.63%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

27.26%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

24.08%

-0.38%

Сравнение комиссий FXD и ISHP

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ISHP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и ISHP

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ISHP в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.75%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.59%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXD and ISHP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXD has higher volatility (5.98%) compared to ISHP (5.81%). In terms of maximum drawdown, FXD dropped -65.27% vs ISHP's -47.57%.

On 5-year performance, FXD leads with 3.74% vs 0.64% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXD has performed better with a 3.74% return vs 0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.

ISHP has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.75% for FXD.

FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index, while ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index. Their fees differ too: 0.63% for FXD and 0.60% for ISHP.

FXD currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXD и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор