Сравнение FXC с BPH
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. FXC is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FXC charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности FXC и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- -0.39%
BPH
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -2.85% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.93% |
Correlation
The correlation between FXC and BPH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. BPH — Ранг доходности на риск
FXC
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXC c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и BPH
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки BPH в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -12.01% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -12.01% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -3.60% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 26.17% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 26.17% | -19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 26.17% | -19.55% |
Сравнение комиссий FXC и BPH
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и BPH
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.27% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and BPH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for FXC.
BPH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.27% for FXC.
FXC is categorized as Currency, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для FXC и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор