Сравнение FXC с BPH
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. FXC is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности FXC и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXC
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- -0.20%
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -0.60% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between FXC and BPH is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. BPH — Ранг доходности на риск
FXC
BPH
Сравнение FXC c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 9.48 | -9.53 |
Просадки
Сравнение просадок FXC и BPH
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -2.35% | -33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | 0.00% | -28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -1.08% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 25.75% | -21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 25.75% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 25.75% | -19.09% |
Сравнение комиссий FXC и BPH
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и BPH
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.26% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and BPH have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for FXC.
FXC has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for BPH.
FXC is categorized as Currency, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для FXC и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор