PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с ACLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. FXC is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, FXC returned -1.04% vs 5.31% for ACLO. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности FXC и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.21%.

FXC

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.04%
3 года*
0.12%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
-0.20%

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и ACLO

2026 (YTD)20252024
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.15%5.24%-2.46%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.21%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between FXC and ACLO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с JBBB

Доходность на риск

FXC vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXCACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
7.29

-7.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
14.85

-15.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

3.41

-2.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

19.90

-20.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

164.37

-164.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXCACLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

7.29

-7.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

5.10

-5.15

Просадки

Сравнение просадок FXC и ACLO

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-1.01%

-34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-0.27%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

0.00%

-28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-0.05%

-19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.03%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и ACLO

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что FXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.14%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

0.57%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

0.73%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

1.08%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

1.08%

+5.58%

Сравнение комиссий FXC и ACLO

FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и ACLO

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ACLO в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.91%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.26%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FXC and ACLO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXC has higher volatility (0.77%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.31% vs -1.04% for FXC. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.31% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXC.

ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.26% for FXC.

FXC is categorized as Currency, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор